Analisis Monday Effect pada Return Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia.

Latar belakang penelitian mengenai Monday Effect ini adalah adanya anomaliyang ditemukan pada pasar efisien bentuk lemah. Anomali Monday Effect inimerupakan bentuk anomali musiman, dimana rata-rata return untuk hari Seninsignifikan lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan dengan hari lainnya. Tujuanpenelitian ini adalah untuk melihat perbedaan return saham hari Senin dibandingkandengan return saham hari-hari lainnya (Selasa, Rabu, Kamis, Jum’at) pada indeksLQ45 tahun 2009.Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Yaitumendeskripsikan fenomena Monday Effect pada indeks LQ45 selama tahun 2009. Datayang digunakan termasuk data sekunder yang diperoleh dari www.duniainvestasi.comdan www.idx.co.id, kemudian data diolah dengan menggunakan uji t dua sampelberpasangan (paired sample t test).Hasil penelitian dan pengolahan data menunjukkan bahwa selama periodepengamatan tidak ditemukannya perbedaan yang signifikan antara return hari Senindengan hari-hari lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala MondayEffect pada Indeks LQ45 di BEI tahun 2009.