Analisis Dikotomi Klasik dalam Perekonomian di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) Sifat netralitas uang terhadap perekonomian dalam jangka panjang. (2) Bentuk pengaruh uang terhadap perekonomian dalam jangka pendek. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan asosiatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif dan data Time Series dari kuartal I tahun 1996 sampai dengan kuartal IV tahun 2012, yang dikumpulkan melalui dokumentasi dari instansi pemerintah yang terkait yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI). Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis induktif. Analisis induktif dalam penelitian ini dengan menggunakan model Analisis Vector Auto Regression (VAR). Sebelum di estimasi dilakukan pembentukan dan pengujian model VAR yaitu (1) Uji Stasioneritas Data. (2) Uji Stabilitas VAR. (3) Penentuan Lag Optimal. (4) Estimasi VAR. (5) Impulse Response Function (IRF). Data yang diperoleh di analisis dengan metode regresi dan estimasi Vector Auto Regression (VAR), pada tingkat kepercayaan 95 persen (α = 0,05). Analisis yang digunakan adalah model Augmented Dickey-Fuller (ADF). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa (1) Netralitas uang terjadi dalam jangka panjang, (2) Uang mempengaruhi perekonomian dalam jangka pendek. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa netralitas uang terjadi dalam jangka panjang berlaku untuk kasus di Indonesia dengan data kuartalan dari kuartal I tahun 1996 sampai dengan kuartal IV tahun 2012. Bukti dari hasil uji netralitas uang jangka panjang ini konsisten dengan proposisi netralitas uang dari model neoklasik dan model siklus bisnis riil serta model moneter dari Lucas bahwa uang adalah netral dalam perekonomian yang tidak berpengaruh pada variabel riil.