Analisis Dikotomi Klasik dalam Perekonomian di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) Sifat
netralitas uang terhadap perekonomian dalam jangka panjang. (2) Bentuk
pengaruh uang terhadap perekonomian dalam jangka pendek.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan asosiatif.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat
kuantitatif dan data Time Series dari kuartal I tahun 1996 sampai dengan kuartal
IV tahun 2012, yang dikumpulkan melalui dokumentasi dari instansi pemerintah
yang terkait yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI).
Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis
induktif. Analisis induktif dalam penelitian ini dengan menggunakan model
Analisis Vector Auto Regression (VAR). Sebelum di estimasi dilakukan
pembentukan dan pengujian model VAR yaitu (1) Uji Stasioneritas Data. (2) Uji
Stabilitas VAR. (3) Penentuan Lag Optimal. (4) Estimasi VAR. (5) Impulse
Response Function (IRF).
Data yang diperoleh di analisis dengan metode regresi dan estimasi Vector
Auto Regression (VAR), pada tingkat kepercayaan 95 persen (α = 0,05). Analisis
yang digunakan adalah model Augmented Dickey-Fuller (ADF). Hasil penelitian
memperlihatkan bahwa (1) Netralitas uang terjadi dalam jangka panjang, (2) Uang
mempengaruhi perekonomian dalam jangka pendek. Dari hasil penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa netralitas uang terjadi dalam jangka panjang berlaku untuk
kasus di Indonesia dengan data kuartalan dari kuartal I tahun 1996 sampai dengan
kuartal IV tahun 2012. Bukti dari hasil uji netralitas uang jangka panjang ini
konsisten dengan proposisi netralitas uang dari model neoklasik dan model siklus
bisnis riil serta model moneter dari Lucas bahwa uang adalah netral dalam
perekonomian yang tidak berpengaruh pada variabel riil.