Pengaruh Faktor Likuiditas Saham Fundamental Terhadap Harga Saham Peusahaan Perbankan yang Terdaftar di PT. Bursa Efek Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang sejauh mana (1) pengaruh volume perdagangan saham terhadap harga saham, (2) pengaruh frekuensi perdagangan saham terhadap harga saham(3) pengaruh return on equity terhadap harga saham, (4) pengaruh debt to equity ratio terhadap harga saham, dan (5) pengaruh beta terhadap harga saham. Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar pada PT. BEI tahun 2005 sampai 2009. Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang bertahan dari tahun 2005 sampai 2009 dan perusahaan tersebut tidak melakukan merger atau akuisisi pada periode pengamatan tersebut. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda, dengan harga saham sebagai variabel terikat dan volume, frekuensi perdagangan saham, ROE, DER dan Beta sebagai variabel bebas. Hasil penelitian ini menyimpulkan (1)tidak adanya pengaruh yang signifikan dan positif volume perdagangan saham dengan harga saham dengan t hitung < t , yaitu -1,160 < 1,998 dan nilai signifikansi 0,250 > α 0,05 dengan β = -0,117. (2) adanya pengaruh yang signifikan dan positif frekuensi perdagangan saham dengan harga saham dengan t tabel hitung > t , yaitu 3,882 > 1,998 dan nilai signifikansi 0,000 < α 0,05 dengan β = 0,397 (3) tidak adanya pengaruh yang postif dan signifikan antara ROE terhadap harga saham dengan nilai signifikansi tabel 0,519 dengan β = 0,113. (4) tidak adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara DER terhadap harga saham dengan signifikansi 0,808 dengan β = 0,043. (5) tidak adanya pengaruh yang negatif dan signifikan antara Beta terhadap harga saham dengan signifikansi 0,001 dengan β = 0,342. Saran dalam penelitian ini antara lain 1) bagi investor disarankan sebelum berinvestasi sebaiknya memperhatikan juga faktor-faktor lain seperti situasi politik, sentimen pasar dan variabel makro ekonomi lainnya 2) penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang yang sama di masa yang akan datang untuk dikembangkan dan diperbaiki.