Pengaruh Tingkat Kecukupan Modal, Likuiditas, Risiko Pasar, dan Risiko Kredit Terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Konvensional (Studi Empiris pada Seluruh Bank Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Tingkat Kecukupan Modal, Likuiditas, Risiko Pasar, dan Risiko Kredit terhadap Kinerja Keuangan. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Diperoleh jumlah sampel sebanyak 30 Bank Konvensional. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan persamaan kuadrat terkecil dan uji hipotesis menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien regresi parsial serta F-statistik untuk menguji keberartian pengaruh secara bersama-sama dengan tingkat signifikansi 5%. Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Selama periode pengamatan menunjukkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Berdasarkan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi tidak ditemukan variabel yang menyimpang dari asumsi klasik. Hal ini menunjukkan data yang tersedia telah memenuhi syarat menggunakan model persamaan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Tingkat Kecukupan Modal, Likuiditas, dan Risiko Kredit tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Variabel Risiko Pasar berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan. Kemampuan prediksi dari keempat variabel tersebut terhadap Kinerja Keuangan dalam penelitian ini sebesar 45.3%, sedangkan sisanya 54.7% ditentukan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.