Perbandingan Fuzzy Time Series Model Chen dan Lee untuk Peramalan Indeks Harga Saham Gabungan

Investasi adalah kegiatan menanamkan modal, dengan harapan pada suatu waktu nanti mendapat sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Dalam investasi, menganalisa adalah hal yang penting agar dapat melihat situasi dan kondisi saham yang sedang terjadi. Investor dapat melakukan peramalan harga saham dengan melihat kecenderungan (trend) berdasarkan pergerakan data dari harga saham pada masa lalu. Maka dari itu, dilakukanlah peramalan untuk memprediksi harga penutupan indeks harga saham gabungan kedepannya. Metode peramalan yang digunakan pada penelitian ini adalah Fuzzy Time Series (FTS). Fuzzy time series adalah metode peramalan yang menangkap pola dari data masa lalu kemudian digunakan untuk memproyeksikan data yang akan datang dan dibentuk dalam nilai – nilai linguistik. Pada penelitian ini membahas mengenai perbandingan fuzzy time series model Chen dan Lee untuk peramalan harga penutupan indeks harga saham gabungan (IHSG). Berdasarkan metode fuzzy time series chen, hasil peramalan harga penutupan IHSG pada periode berikutnya sebesar 6.904 dengan nilai Mean Absolut Percentage error (MAPE) sebesar 4,03%. Sedangkan berdasarkan metode fuzzy time series model Lee, hasil peramalan harga penutupan IHSG pada periode berikutnya sebesar 7.046 dengan nilai MAPE sebesar 3,10%. Berdasarkan hasil dari peramalan dari metode chen dan lee dapat disimpulkan bahwa FTS model Lee lebih baik dalam meramalkan harga penutupan IHSG dibandingkan dengan FTS model Chen