Penerapan Model Arima dalam Memprediksi Indeks Harga Konsumen Indonesia

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat serta mencerminkan tingkat inflasi di Indonesia. Pergerakan nilai IHK yang fluktuatif menyebabkan perlunya suatu metode peramalan yang mampu memberikan hasil prediksi secara akurat. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan model ARIMA terbaik dan memprediksi nilai IHK Indonesia periode mendatang. Penelitian ini menggunakan data bulanan IHK Indonesia periode Januari 2021 sampai Desember 2025 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode yang digunakan adalah Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dengan bantuan perangkat lunak Minitab 18. Tahapan analisis meliputi identifikasi pola data, pengujian kestasioneran, proses differencing, identifikasi model sementara melalui plot Autocorrelation Function (ACF) dan Partial Autocorrelation Function (PACF), estimasi parameter, pengujian signifikansi parameter, uji diagnostik residual white noise, dan pemilihan model terbaik berdasarkan nilai Mean Squared Error (MSE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa model terbaik untuk memprediksi IHK Indonesia adalah ARIMA (2,1,2) dengan nilai MSE sebesar 2,37990. Hasil prediksi IHK Indonesia periode Januari 2026 sampai Desember 2026 menunjukkan fluktuasi yang relatif kecil dengan kecenderungan meningkat pada akhir periode. Nilai prediksi tertinggi terjadi pada Desember 2026 sebesar 110,609 dan nilai terendah pada Maret 2026 sebesar 109,437. Dengan demikian, model ARIMA (2,1,2) dapat digunakan untuk memprediksi IHK Indonesia dengan baik.