ANASTASIA, VIRA (2022) Simulasi Monte Carlo Dan Penerapannya Dalam Menentukan Probabilitas Pergerakan Saham Indeks Lq-45. Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
B1_2_Vira_Anastasia_18030042_7250_2022.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Permasalahan dalam berinvestasi bagi investor adalah menentukan aset mana yang harus dipilih sehingga mendapatkan keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Karena tingkat keuntungan dan kerugian itu berdasarkan pergerakan saham maka penting bagi investor untuk mengetahui peluang pergerakan saham di masa yang akan datang itu seperti apa. Tujuan penelitian ini mengetahui probabilitas pergerakan saham indeks LQ-45 di masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian terapan dengan menggunakan jenis data primer yaitu data harga saham penutupan harian yang terdaftar pada indeks LQ-45 pada periode Februari 2021-Januari 2022 yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Barat. Langkah analisis data yang dilakukan yaitu menghitung return harian harga saham, menentukan nilai volatilitas saham, kemudian menghitung peluang pergerakan saham yang nilai returnnya berdistribusi normal dengan simulasi monte carlo yang berdasarkan pada model pergerakan harga saham. Model pergerakan harga saham dipengaruhi oleh harga terakhir saham dan gerak brown geometri. Dalam penelitian ini digunakan simulasi sebanyak 100 kali dan 10000 kali simulasi selama 10 hari perdagangan saham. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh enam belas saham dengan nilai returnnya berdistribusi normal yang kemudian enam belas saham ini yang akan dicari peluang pergerakannya dengan simulasi monte carlo. Berdasarkan hasil simulasi monte carlo diperoleh kesalahan rata-rata dalam memprediksi peluang pergerakan saham indeks LQ-45 kurang dari dengan kesimpulan akurasi peramalan sangat baik. Perusahaan yang memiliki peluang yang naik untuk 10 hari perdagangan di bulan Februari tahun 2022 adalah perusahaan CPIN.JK, INCO.JK, INKP.JK dan TBIG.JK.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance Q Science > QA Mathematics |
||||||||||||
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Pendidikan Matematika - S1 | ||||||||||||
| Depositing User: | Mrs. Dina Aulia Sari | ||||||||||||
| Date Deposited: | 01 Aug 2023 07:45 | ||||||||||||
| Last Modified: | 01 Aug 2023 07:48 | ||||||||||||
| URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/45342 |
Actions (login required)
 |
View Item |
