relation: https://repository.unp.ac.id/id/eprint/47516/
title: Prediksi Harga Penutupan IHSG di Bursa Efek Indonesia dengan Model Geometric Brownian Motion
creator: Hamna, Sukra
subject: Q Science (General)
subject: QA Mathematics
description: Penelitian ini membahas prediksi harga penutupan harian Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia menggunakan model Geometric Brownian Motion (GBM). IHSG merupakan indikator utama yang mencerminkan kondisi pasar modal di Indonesia dan memiliki pergerakan yang fluktuatif serta mengandung unsur ketidakpastian. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang mampu memodelkan pergerakan harga saham secara stokastik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data harga penutupan harian IHSG selama tahun 2025 yang diperoleh dari Yahoo Finance. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi perhitungan log return, uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, serta estimasi parameter drift dan volatilitas sebagai komponen utama dalam model GBM. Selanjutnya, dilakukan simulasi prediksi harga saham dengan jumlah iterasi sebanyak 50 dan 1000. Proses simulasi dilakukan dengan bantuan Google Colab, di mana nilai awal yang digunakan adalah harga penutupan terakhir IHSG pada tanggal 30 Desember 2025 sebesar 8646,94. Evaluasi hasil prediksi dilakukan menggunakan Mean Absolute Percentage Error (MAPE) untuk mengukur tingkat akurasi model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Geometric Brownian Motion mampu memprediksi pergerakan harga penutupan IHSG dengan pola yang fluktuatif dan mendekati karakteristik data historis. Nilai MAPE yang diperoleh pada iterasi 50 sebesar 4,50% dan pada iterasi 1000 sebesar 2,81%, yang menunjukkan bahwa model memiliki tingkat akurasi yang sangat baik. Selain itu, peningkatan jumlah iterasi dalam simulasi memberikan hasil prediksi yang lebih stabil dan akurat. Dengan demikian, model GBM dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memprediksi harga saham, khususnya IHSG
date: 2026-05
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: en
identifier: https://repository.unp.ac.id/id/eprint/47516/1/final_2_SUKRA_HAMNA_22030106_6434_2026.pdf
identifier:   Hamna, Sukra  (2026) Prediksi Harga Penutupan IHSG di Bursa Efek Indonesia dengan Model Geometric Brownian Motion.  Bachelor/Skripsi thesis, Universitas Negeri padang.