relation: https://repository.unp.ac.id/id/eprint/43727/
title: Pembentukan Portofolio Optimal Menggunakan Metode Optimasi Multiobjektif pada Saham di Bursa Efek Indonesia
creator: Septiano, Doni Rahmat
subject: QA Mathematics
description: Investasi merupakan salah satu cara dalam mempersiapkan keuangan di masa depan. Salah satu investasi yang diminati adalah investasi pada saham. Saham merupakan salah satu aset yang berisiko atau aset yang tingkat keuntungan (return) di masa mendatang mengandung ketidakpastian. Untuk menurunkan risiko pada investasi dilakukan diversifikasi, yaitu pemilihan kombinasi sejumlah aset sehingga resiko yang diperoleh dapat diminimalkan. Dengan kata lain dilakukan pembentukan portofolio. Portofolio yang dibentuk pada penetian ini menggunakan metode optimasi multiobjektif. Pada metode ini, portofolio yang dibentuk sesuai dengan tiap-tiap tipe investor, yaitu investor yang menyukai risiko (risk seeker), yang acuh terhadap risiko (risk indifference), dan yang menghindari risiko (risk averse). Jenis penelitian ini adalah penelitian terapan dengan menggunakan data sekunder yaitu data harga penutupan saham perusahaan dalam LQ-45 periode Februari-Juli 2015 yaitu sebanyak 45 perusahan. Penelitian ini dimulai dengan menghitung return saham, menghitung expected return, risiko dan membentuk matrik kovarians dari data return saham. Menentukan bobot saham pada portofolio dengan nilai koefisien pembobot ݇ berbeda. Menghitung nilai expected return dari setiap portofolio yang terbentuk. Hasil dari penelitian ini berupa portofolio optimal yang sesuai dengan tipe investor: 1) investor yang menyukai risiko (risk seeker), portofolio optimal yang terbentuk adalah saat koefisien pembobot ݇ ൌ 0,01 dengan tingkat keuntungan yang diharapkan sebesar 0,18674% dimana saham yang diinvestasikan hanya saham AKRA; 2) investor yang acuh terhadap risiko (risk indifference), portofolio yang terbentuk adalah saat koefisien pembobot 1 ൑ ݇ ൑ 100 dimana saham- saham yang diinvestasikan adalah saham AKRA, BBTN, LPPF, SSMS, SILO, TLKM, UNVR, UNTR, dan WSKT,tingkat keuntungan yang diharapkan sebesar 0,11463% sampai dengan 0,17998%; 3) investor yang menghindari risiko (risk averse), portofolio yang terbentuk adalah saat koefisien pembobot ݇ ൌ 50000 dengan saham-saham yang diinvestasikan yaitu saham AKRA, BBTN, LPPF, PTPP, SSMS, SILO, TLKM, UNVR, UNTR, WSKT dengan tingkat keuntungan yang diharapkan sebesar 0,10837%.
date: 2016-02
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: en
identifier: https://repository.unp.ac.id/id/eprint/43727/1/final_B1_3_2_DONI_RAHMAT_SEPTIANO_18353_3130_2016.pdf
identifier:   Septiano, Doni Rahmat  (2016) Pembentukan Portofolio Optimal Menggunakan Metode Optimasi Multiobjektif pada Saham di Bursa Efek Indonesia.  Bachelor/Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.