relation: https://repository.unp.ac.id/id/eprint/13778/
title: Pemodelan Indeks Harga Saham pada Jakarta Islamic Index    Menggunakan Generalisasi Proses Wiener
creator: Sari, Ike Mairita
subject: QA Mathematics
description: Harga saham merupakan harga suatu saham yang terjadi di pasar bursa pada   saat tertentu yang ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran saham yang   bersangkutan di pasar modal. Indeks harga saham adalah harga atau nilai dari   sekelompok saham yang dikumpulkan berdasarkan kategori tertentu. Harga saham   yang berubah-ubah dari waktu ke waktu sangat berpengaruh bagi pemegang saham.   Oleh karena itu, diperlukan sebuah model pergerakan harga saham untuk   memprediksi harga saham pada masa yang akan datang. Dengan adanya prediksi   harga saham, hal ini bisa menggambarkan kondisi pasar ke depannya dan menjadi   indikator penting bagi investor untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi.   Tujuan penelitian ini yaitu untuk membentuk model indeks harga saham dan   memprediksi indeks harga saham berdasarkan model yang dibentuk.   Penelitian ini merupakan penelitian terapan dengan jenis data yang digunakan   adalah data sekunder. Populasi pada penelitian ini adalah populasi berhingga, dimana   populasinya adalah data harga penutupan saham-saham yang terdaftar pada Jakarta   Islamic Index periode Juni-November dan sampel yang digunakan adalah sama   dengan populasi. Langkah analisis data yang dilakukan yaitu membentuk model   indeks harga saham, menentukan data in sample dan out sample, melakukan uji   kenormalan terhadap data in sample return, melakukan prediksi indeks harga saham   berdasarkan model yang telah dibentuk, dan menghitung nilai kesalahan prediksi.    Berdasarkan hasil penelitian diperoleh model indeks harga saham dengan   bentuk sebagai berikut:    �  � �  = � �−1 exp   �−1   2   �2 +�  �(�−1)    dengan � �  adalah harga saham pada waktu �, � adalah bilangan acak normal   standar dan parameter pada persamaan di atas meliputi: ekspektasi return saham (�),   variansi return (�2) dan harga volatilitas saham (�). Untuk prediksi indeks harga   saham berdasarkan dari model yang telah dibentuk diperoleh bahwa harga saham   tertinggi terjadi pada periode ke-17 yaitu tanggal 19 November 2018 sebesar 6341,4   dan harga saham terendah terjadi pada periode ke-16 yaitu tanggal 16 November   2018 sebesar 5962,8. Dengan nilai kesalahan prediksi menggunakan metode MAPE   sebesar 5,26 % dan menggunakan metode MAE sebesar Rp.128,41.
date: 2019
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: en
identifier: https://repository.unp.ac.id/id/eprint/13778/1/B1_2_IKE_MAIRITA_SARI_15030036_2580_2019.pdf
identifier:   Sari, Ike Mairita  (2019) Pemodelan Indeks Harga Saham pada Jakarta Islamic Index Menggunakan Generalisasi Proses Wiener.  Bachelor/Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.