Mardiah, Radhianti
(2023)
Penentuan Harga Saham PT. BRI menggunakan Generalisasi Proses Wiener.
Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
Abstract
Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan dimana pembeli membayarkan sejumlah uang kepada perusahaan tersebut melalui bursa efek. Perusahaan menerbitkan saham ketika perusahaan memutuskan melakukan pendanaan perusahaan, yang menarik investor untuk berinvestasi dan menghasilkan keuntungan. harga saham dapat berubah setiap hari disebabkan faktor internal dan eksternal perusahaan, sehingga harga saham bersifat acak atau stokastik. Dalam kondisi nyata, mengetahui pergerakan harga saham saat ini dan pergerakan saham di masa akan datang sangat penting untuk mengilustrasikan keadaan pasar kedepannya, diperlukan sebuah metode pergerakan harga saham untuk memprediksi saham pada masa mendatang.
Proses wiener merupakan salah satu model matematis yang dapat digunakan untuk memodelkan harga saham dan menerapkan teori probabilitas. Selain proses wiener, simulasi Monte Carlo juga dapat digunakan untuk pembangkit bilangan acak dalam perhitungan perubahan harga saham. Metode simulasi Monte Carlo memiliki asumsi bahwa pengembalian harga saham berdistribusi normal dan membutuhkan percobaan melalui pembangkitan bilangan acak pada probabilitas frekuensi tertentu.
Hasil prediksi diperoleh dari informasi data saham pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dari tanggal 01 Januari 2022 hingga 01 Januari 2023, terhitung 265 hari perdagangan. Ketika investor membeli saham pada hari ke-265 untuk memprediksi harga saham setelahnya, maka diperoleh hasil prediksi harga saham mengalami kenaikan dan penurunan setiap hari dengan nilai realtive error atau MAPE sebesar 1,872296. Dapat disimpulkan bahwa penerapan Generalisasi Proses Wiener dam Simulasi Monte Carlo memiliki hasil yang sangat baik untuk memprediksi harga saham
Actions (login required)
 |
View Item |
