Megis, Febi Fortuna
(2022)
Analisis Metode Black-Scholes dan Monte Carlo Terhadap Penetuan Opsi Jual Eropa.
Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
Abstract
Mengelola resiko yang akan terjadi saat berinvestasi, hal yang dapat dilakukan dengan memperjualbelikan opsi. Opsi dapat digunakan sebagai sarana pelindung nilai dari ketidakpastian pergerakan harga saham. Perhitungan harga opsi dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode Black-Scholes dan Monte Carlo dalam menentukan harga opsi jual saham dengan waktu jatuh tempo 3 bulan. Data harga saham yang digunakan pada penenlitian ini adalah data harga penutupan saham harian beberapa industri farmasi pada periode Agustus 2022 hingga November 2022. Jenis penelitian adalah penelitian dasar. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan keakuratan harga opsi jual menggunakan metode Black-Scholes dan Monte Carlo.
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa nilai Price Absolute Error untuk metode Black-Scholes sebesar 18,75% atau 0.1875 dan untuk metode Monte Carlo sebesar 11,66% atau 0.1166, hal ini menunjukkan bahwa metode Monte Carlo lebih akurat dibandingkan dengan metode Black-Scholes dalam menentukan harga opsi jual. Berdasarkan hasil perhitungan uji beda rata-rata dalam penentuan opsi jual dengan menggunakan metode Black-Scholes dan Monte Carlo menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan kedua metode tersebut
Actions (login required)
 |
View Item |
