Analisis perbandingan Portofolio Optimal Model Markowitz dan Model MVEP (Studi Kasus Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia di Masa Pandemi Covid-19)

Silvia, Ade (2022) Analisis perbandingan Portofolio Optimal Model Markowitz dan Model MVEP (Studi Kasus Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia di Masa Pandemi Covid-19). Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.

[img]
Preview
Text
A_2_ADE_SILVIA_18030001_1986_2022.pdf

Download (374kB) | Preview

Abstract

Investasi merupakan penanaman satu atau lebih aset dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Hal yang harus dipertimbangkan dalam berinvestasi yaitu keuntungan dan risiko. Sehingga investor perlu melakukan diversifikasi dalam berinvestasi, yang artinya investor perlu membentuk portofolio melalui pemilihan sejumlah aset sehingga risiko dapat diminimalisir tanpa mengurangi keuntungan yang diharapkan. Masa pandemi Covid-19 berpengaruh besar dalam bidang ekonomi, khususnya untuk para investor dalam melakukan pembentukan portofolio optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan portofolio optimal model Markowitz dan Model MVEP di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian terapan dengan menggunakan data sekunder yaitu saham yang terdaftar di LQ-45 selama periode Februari–Agustus 2021. Data dan harga penutupan saham masing-masing saham diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dan Yahoo Finance. Langkah menganalisis data yaitu membentuk portofolio optimal menggunakan model Markowitz dan MVEP. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka diperoleh hasil bobot portofolio optimal model Markowitz adalah saham AKRA sebesar 18,07%, saham ERAA sebesar 10,12%, saham EXCL sebesar 14,86%, saham ITMG sebesar 13,12%, saham JPFA sebesar 12,20%, saham SMRA sebesar 5,67%, saham TBIG sebesar 11,07%, dan saham TOWR sebesar 14,88%, dengan expected return portofolio sebesar 0,001876913 dan risiko portofolio sebesar 0,01282579. Sedangkan bobot portofolio optimal model MVEP adalah saham AKRA sebesar 10,18%, saham ERAA sebesar 13,21%, saham EXCL sebesar 11,36%, saham ITMG sebesar 12,23%, saham JPFA sebesar 12,80%, saham SMRA sebesar 15,70%, saham TBIG sebesar 13,79%, dan saham TOWR sebesar 10,74% dengan expected return portofolio sebesar 0,001756 dan risiko portofolio sebesar 0,014387. Kemudian diperoleh indeks pengukur Sharpe Ratio untuk model Markowitz sebesar 0,14633898 dan untuk model MVEP sebesar 0,122055. Portofolio optimal model Markowitz lebih baik dari pada portofolio optimal model MVEP.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Q Science > QA Mathematics
Divisions: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika - S1
Depositing User: Arlianis
Date Deposited: 08 Sep 2022 02:31
Last Modified: 08 Sep 2022 02:31
URI: http://repository.unp.ac.id/id/eprint/39503

Actions (login required)

View Item View Item