Pengukuran Kinerja Portofolio Optimal Model Stochastic Dominancepada Indeks LQ-45 Masa Pandemi Covid-19

Arzelina, Sintia (2021) Pengukuran Kinerja Portofolio Optimal Model Stochastic Dominancepada Indeks LQ-45 Masa Pandemi Covid-19. Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.

[img]
Preview
Text
A_02_SINTIA_ARZELINA_17030025_4447_2021.pdf

Download (343kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pembentukan suatu portofolio optimal dari Indeks LQ-45 masa pandemi Covid-19 dengan model stochastic dominance dan mengukur kinerja portofolio optimal yang terbentuk. Penelitian ini dilakukan pada saham-saham Indeks LQ-45 periode April 2020-Januari2021. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Langkah menganalisis data yaitu membentuk portofolio optimal dengan model stochastic dominance dilanjutkan dengan menghitung kinerja portofolio yang terbentuk dengan tiga metode pengukuran yaitu Indeks Sharpe,Indeks Treynor, dan Indeks Jensen. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada saham indeks LQ-45 masa pandemi Covid-19 terdapat sembilan saham yang masuk ke dalam portofolio optimal model stochastic dominance. Adapun sembilan saham tersebut beserta proporsi masing-masingnya ialah INCO 17,857%, ERAA 14,286%, INKP 14,286%, SCMA 14,286%, TBIG 14,286%, ANTM 14,286%, PTPP 3,571%,TKIM 3,571%, dan WIKA 3,571%. Expected return dan risiko yang dihasilkan oleh portofolio yang terbentuk berturut-turut ialah sebesar 0,1267134 dan 0,00762. Pengukuran kinerja portfolio optimal model stochastic dominance pada Indeks LQ-45 masa pandemi Covid-19 dengan Indeks Sharpe, Indeks Treynor, dan Indeks Jensen sama-sama menghasilkan kinerja yang positif, dengan kata lain portofolio yang terbentuk memilikikinerja yang baik.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: MODEL STOCHASTIC DOMINANCE
Subjects: Q Science > Q Science (General)
Q Science > QA Mathematics
Divisions: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika - S1
Depositing User: Fitri Yelli
Date Deposited: 29 Nov 2021 07:31
Last Modified: 29 Nov 2021 07:31
URI: http://repository.unp.ac.id/id/eprint/35454

Actions (login required)

View Item View Item