Rahmad, Gusti (2021) Coronavirus Diease 2019 (COVID-19) dan Respon Pasar Modal Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
A_7_GUSTI_RAHMAD_16059007_1735_2021.pdf Download (5kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan kausalitas antara COVID19, Indeks Harga Saham Gabungan dan Indeks Harga Saham Sektoral di Indonesia. Variabel yang digunakan adalah angka akumulasi jumlah kasus dan akumulasi jumlah kematian akibat COVID-19, return pasar saham (IHSG) dan return Indeks Harga Saham Sektoral (IHSS). Data dalam penelitian ini adalah data runtun waktu (time series) yang melibatkan beberapa variabel endogen, sehingga untuk menjawab tujuan penelitian, digunakan model Vector Autoregression (VAR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan satu arah dari variabel Akumulasi Jumlah Kematian COVID-19 terhadap IHSG; dan IHSS terhadap IHSG; kemudian hubungan dua arah antara Akumulasi Jumlah Kasus COVID, IHSG dan Indeks Harga Saham Sektoral.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | COVID-19, INDEKS HARGA SAHAM, SAHAM GABUNGAN |
| Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen - S1 |
| Depositing User: | Mutia Farida |
| Date Deposited: | 19 Nov 2021 08:10 |
| Last Modified: | 19 Nov 2021 08:10 |
| URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/35320 |
Actions (login required)
 |
View Item |
