Pengaruh Credit Risk, Market Risk dan Liquidity Risk terhadap ROA Bank Umum Konvensional yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Selama Masa Pandemi COVID-19.

Pratiwi, Esha (2021) Pengaruh Credit Risk, Market Risk dan Liquidity Risk terhadap ROA Bank Umum Konvensional yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Selama Masa Pandemi COVID-19. Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.

Preview

Text A_7_ESHA_PRATIWI_7059010_3331_2021.pdf Download (73kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh (1) credit risk, (2) market risk dan (3) liquidity risk terhadap return on asset pada bank umum konvensional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selama masa pandemi COVID-19. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode purposive sampling, sehingga diperoleh 272 sampel bank pada triwulan I – triwulan IV tahun 2020. Namun sampel akhir penelitian ini adalah 244 yang dikarenakan adanya data outliers. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Laporan Publikasi OJK, Statistik Perbankan Indonesia dan JHU CSSE COVID-19 Data. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) credit risk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return on asset pada bank umum konvensional selama masa pandemi COVID-19, (2) market risk berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset pada bank umum konvensional selama masa pandemi COVID-19, (3) liquidity risk tidak berpengaruh terhadap return on asset pada bank umum konvensional selama masa pandemi COVID-19.

Actions (login required)

View Item