Pembentukan Portofolio Optimal pada Saham Jakarta Islamic Index Menggunakan Model Indeks Ganda

Zuliantika, Ulfa (2021) Pembentukan Portofolio Optimal pada Saham Jakarta Islamic Index Menggunakan Model Indeks Ganda. Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.

Preview

Text A_02_ULFA_ZULIANTIKA_16030085_247_2021.pdf Download (252kB) | Preview

Abstract

Investasi adalah kegiatan dalam menempatkan sejumlah dana saat ini dengan harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Namun, semakin tinggi return yang diharapkan risiko yang ditanggung juga akan semakin besar. Untuk mengurangi risiko tersebut, dapatdilakukan dengan cara membentuk portofolio optimal. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan komposisi saham pembentuk portofolio optimal dan proporsi masing-masing saham, serta menentukan return dan risiko portofolio optimal. Penelitian ini merupakan penelitian terapan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dan Yahoo Finance. Data yang digunakan adalah saham yang tergabung pada Jakarta Islamic Index periode Agustus – November 2020. Indeks pasar yang digunakan adalah Indeks Harga Saham Gabungan sedangkan indeks non pasarnya adalah Dow Jones Industrial Average dan Hang Seng Index. Metode yang digunakan untuk membentuk portofolio optimal adalah Model Indeks Ganda. Metode ini menjelaskan adanya beberapa pengaruh di luar pasar yang menentukan pergerakan pasar. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka diperoleh komposisi dua saham dalam penyusun portofolio optimal, yaitu JPFA sebesar 59,3044% dan saham SMGR sebesar 40,6956% dengan nilai expected return portofolio 4,505013 % dan risiko portofolio yang akan ditanggung sebesar 2,028694%.

Actions (login required)

View Item