Pengujian Abnormal Return Sebelum dan Sesudah Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019 pada Saham Sektor

Boer, Febri Luvita Wulandari Riady (2020) Pengujian Abnormal Return Sebelum dan Sesudah Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019 pada Saham Sektor. Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.

Preview

Text A_07_FEBRI_LUVITA_WULANDARI_RIADY_BOER_18059223_1520_2020.pdf Download (268kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan Abnormal Returns sebelum dan sesudah Pemilihan Presiden Indonesia tahun 2019 di saham sektor keuangan di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah 35 perusahaan yang ditentukan secara purposive sampling. Menggunakan metodologi studi peristiwa, penelitian ini membandingkan pengembalian Abnormal rata-rata menggunakan paired sample t-test dalam beberapa periode acara, yaitu 10 hari, 5 hari, 3 hari, 1 hari sebelum dan sesudah Pemilihan Presiden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar saham di Indonesia tidak efisien dalam bentuk semistrong karena terdapat Pengembalian Abnormal yang signifikan pada saham sektor keuangan 5 hari sebelum dan sesudah Pemilihan Presiden Indonesia tahun 2019

Actions (login required)

View Item